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全球对冲基金成败清单2018|对冲基金新浪财经

来源:星投娱乐官方入口   发布时间:2019-06-18   点击量:499

    新浪美股北京时间18日消息,收益率令人难以忍受,一些名字如雷·关纳的基金收盘,投资者纷纷撤资,对冲基金自2011年以来,最糟糕的一年即将结束。但也有一些亮点。一些例外情况以及2018年对冲基金行业的典型例子如下:(注:大多数回报是截至11月30日的数据)。亚洲买家:截至十一月底,根据客户信,香港万国资产管理公司旗下的宏观对冲基金上涨了近15%。该公司首席执行官安南萨拉姆(Vishweshwar Anantharam)表示,今年超过1.6亿美元的基金产生的所有利润都来自亚洲货币、利率和股票市场。基金收入的一个来源是中国。二月之前,万豪通过将人民币和中国股票同时乘以赚了一大笔钱。亚洲的另一个亮点是真正的合作伙伴基金,这是一个真正的合作伙伴基金,其总部位于香港的联合首席投资官Govert Heijboer说,到十一月底,回报率为24%。该基金获利2.55亿美元,得益于股市动荡的复苏。去年股市极其稳定,仅2月份就上涨21%,10月份上涨4.8%。对于多策略对冲基金,KS.Absolute Return基金首席投资官Kyle Shin表示,截至10月,该基金6.93亿美元的回报率为20%。大部分收入来自于押注美联储将比市场预期更快地提高利率。亚洲第一梯队包括丹泰资本,其对冲基金在1-11月间激增47%。这种成功的秘诀是保持多头仓位和空头仓位处于同一水平。来自亚洲投资者的最新消息显示,格林伍德资产管理公司(Greenwoods Asset Management Ltd.)的18亿美元基金今年前11个月已下跌20%,而大中华区2.13亿美元的多空头策略基金去年下跌近22%,涨幅为32%。投资者信函显示,15亿美元的Quantedge Global基金在1-11月间下跌24.5%,并准备交出自2006年成立以来最糟糕的年度报告卡。该文件没有对这种糟糕的性能提供任何解释。但对于投资者来说,迄今为止,该基金的年回报率至少为20%,这让人感到有些安慰。一些押注宏观经济主题的高层管理人员设法避免了市场动荡,并获得了两位数的回报。据知情人士透露,杰弗里·塔尔宾斯旗下的元素资本管理公司(Element Capital Management)11月份股价飙升26%,而罗伯特·吉宾斯旗下的自主资本公司(Autonomy Capital)规模超过45亿美元,在全球宏观基金中上涨近16%。上个月两者基本持平——Element下跌0.4%,Autonomy上涨0.6%。总部位于纽约的Element最近几个月从押注美国利率上升中获益。当今年早些时候意大利的政治动荡冲击市场时,Element从旨在防止欧元区压力和波动加剧的利率和外汇套期保值中受益。一位知情人士表示,Autonomy的上升主要归功于对发展中国家和新兴市场的投资:它促成了巴西、中国和墨西哥的货币和利率押注,波多黎各债券的上升也是如此。然而,Element and Autonomy的宏观策略基金类别整体表现不佳,这是对冲基金研究公司(Hedge Fund Research)追踪的主要对冲基金中上个月跌幅最大的。根据资产加权法,今年宏观基金平均增长0.3%。咨询公司Agecroft Partners的执行合伙人Don Steinbrugge说:“与许多专注于一个市场的对冲基金不同,全球宏观战略基金在投资领域具有更大的灵活性。”另一个表现最好的是Gresham Investment Management,一家总部位于纽约、投资规模达70亿美元的资产管理公司,专注于大宗商品。根据向投资者报告的最新信息,1-11月份,1.05亿美元的Gresham Quant ACAR略高于28%,其中11月份为2.8%。这主要归功于该基金在欧洲能源市场的敞口。格雷舍姆的贱金属是趋势交易者,他们投资于一个遥远的市场,包括奶酪,甚至微不足道的化学制品。随着传统CTA基金在价格波动中挣扎,这种寻求不相关回报的利基策略吸引了投资者的注意。美国输家另一方面,在更加动荡的环境中,一些股票和数量基金却落后了。至少有两只这样的美国基金有望录得历史上最大的年度跌幅:大卫·艾因霍恩的格陵兰资本和数量投资管理(QIM)战术对冲基金。格陵兰的跌幅有充分的记录,上个月下降了3.5%,将跌幅扩大到接近28%。考虑到再投资红利,艾因霍恩的价值投资策略基金表现优于美国股市,截至今年11月30日,标准普尔500指数上涨5.1%。这家总部位于纽约的公司自2015年以来一直试图反弹,但艾因霍恩对价值投资的痴迷一直没有改变。在7月31日的一封信中,他写道:“我们被指控固执,但A所称的固执就是B所称的纪律。”QIM的量化战术进取基金,使用算法来交易股票和上市票据,将在10年内遭受第二次年度亏损。根据彭博新闻社(Bloomberg News)看到的一份投资者文件,该基金在2017年激增60.5%之后,今年已经下跌了近41%。Jaffray Woodriff的QIM总部位于弗吉尼亚州的夏洛茨维尔。责任编辑:魏宇

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